Najlepiej przenosząca średnia długość

Idealne średnie ruchome na Day Trading (AAPL) Day traderzy potrzebują ciągłej informacji zwrotnej na temat krótkoterminowych akcji cenowych, aby podejmować błyskawiczne decyzje o kupnie i sprzedaży. Bieżące sztabki owinięte w wiele średnich kroczących służą do tego celu, umożliwiając szybką analizę, która uwydatnia bieżące zagrożenia, a także najkorzystniejsze wejścia i wyjścia. Te średnie pracują również jako filtry makr, mówiąc ostrożnemu handlowcowi, że najlepiej jest odstawić na bok i czekać na bardziej korzystne warunki. Wybór właściwych średnich kroczących dodaje niezawodność do wszystkich opartych na technice strategii dnia handlowego. podczas gdy złe lub źle ustawione ustawienia podważają opłacalne podejście. W większości przypadków identyczne ustawienia będą działać we wszystkich krótkoterminowych ramach czasowych. pozwalając przedsiębiorcy na dokonanie niezbędnych korekt poprzez samą długość wykresów. (Zobacz także: Najważniejsze średnie ruchome dla inwestorów.) Biorąc pod uwagę tę jednolitość, identyczny zestaw średnich kroczących będzie działał na techniki skalpowania, jak również na zakup rano i sprzedaż po południu. Inwestor reaguje na różne okresy przetrzymywania, wykorzystując samą długość wykresów, przy użyciu skalerów skupiających się na wykresach jednominutowych, podczas gdy handlowcy tradycyjni analizują wykresy 5-minutowe i 15-minutowe. Proces ten rozciąga się nawet na blokadę overnight, dzięki czemu traderzy swingowi mogą wykorzystywać średnie wartości na 60-minutowym wykresie. 5-8-13 Średnie kroczące Połączenie prostych średnich kroczących z zakresu 5-, 8- i 13-barowego (SMA) oferuje idealne dopasowanie do strategii dnia handlowego. Są to nastawione przez Fibonacciego ustawienia, które wytrzymują próbę czasu, ale umiejętności interpretacyjne są wymagane, aby odpowiednio korzystać z ustawień. Jest to proces wizualny, badający względne zależności między średnią ruchomą a ceną, a także nachylenia MA, które odzwierciedlają subtelne przesunięcia w krótkim czasie. Wzrosty w obserwowanych momentach oferują możliwości kupowania dla dziennych inwestorów, a jednocześnie zmniejszają terminowe sygnały wyjścia. Zmniejszenia, które powodują bessy na średnich obrotach w wielu przedziałach czasowych, oferują krótkie okazje, a rentowna sprzedaż jest pokryta, gdy średnie ruchome zaczynają się zwiększać. Proces ten identyfikuje również rynki boczne, nakazując jednemu traderowi, aby odstąpił na bok, gdy trendy śróddzienne są słabe, a możliwości są ograniczone. Dwa przykłady handlu za pomocą 5-8-13 w długim handlu Apple (AAPL) buduje wzorzec bazowy powyżej 105 (A) na wykresie 5-minutowym i rozkłada się w krótkim czasie w godzinach obiadowych (B). 5-, 8- i 13-słupkowe SMA wskazują na wyższy poziom gruntu, podczas gdy odległość pomiędzy ruchomymi średnimi wzrasta, sygnalizując wzrost prędkości rajdu. Cena przesuwa się w górę na średnie ruchome, wyprzedzając skok o 1,40 punktu, który zapewnia dobre zyski z dnia handlowego. Rajd zatrzymuje się po godzinie 12.00. obniżając cenę do 8-barowej SMA (C), podczas gdy 5-barowa SMA wycofuje się i znajduje wsparcie na tym samym poziomie (D), przed ostatecznym pchnięciem rajdu. Agresywni handlowcy na dzień mogą czerpać zyski, gdy cena przecina 5-barowy SMA lub czekać na średnie ruchy, aby spłaszczyć i przewrócić (E), co zrobili w sesji popołudniowej. Oba poziomy cen oferują korzystne wyjścia. Wykorzystanie 5-8-13 w krótkiej wyprzedaży AAPL konsoliduje się w pobliżu 109 na koniec sesji (A), a kleszcze spadają następnego ranka (B). 5-, 8- i 13-barowe SMA wskazują na niższe podłoże, podczas gdy odległość między ruchomymi średnimi wzrasta, sygnalizując rosnący rozpęd. Cena przechodzi w niedźwiedzie wyrównanie na dolnej części średnich ruchomych, przed 3-punktowym wahaniem, które zapewnia dobre zyski z krótkiej sprzedaży. Wyprzedaż zatrzymuje się w połowie dnia rano, podnosząc cenę do SMA (C) o wartości 13 barów, podczas gdy 5-barowa SMA odbija się, aż napotka opór na tym samym poziomie (D), przed ostatecznym ciągiem wyprzedaży. Agresywni handlowcy na dzień mogą uzyskać krótkie zyski ze sprzedaży, a cena podnosi się powyżej 5-barowej SMA lub czekać, aż średnie ruchome spłaszczą się i skręcą wyżej (E), co zrobili w środku popołudnia. Oba poziomy cen oferują korzystne wyjścia ze sprzedaży krótkiej sprzedaży. Sygnały do ​​odstąpienia na bok Współzależności między ceną a średnią kroczącą również sygnalizują okresy niekorzystnych kosztów-okazji, kiedy kapitał spekulacyjny powinien zostać zachowany. Bezwentylatorowe rynki i okresy dużej zmienności wymuszą 5-, 8- i 13-słupkowe SMA na wielkogabarytowych biczach. z orientacją poziomą i częstymi crossoverami, mówiącymi spostrzegawczym handlarzom, aby usiedli na swoich rękach. Zakresy handlowe rozwijają się na niestabilnych rynkach i kurczą się na rynkach bez trendów. W obu przypadkach średnie ruchome będą wykazywać podobne cechy, które zalecają ostrożność w stosunku do pozycji dziennych. Te atrybuty obronne powinny być przypisane do pamięci i wykorzystane jako nadrzędny filtr dla strategii krótkoterminowych, ponieważ mają one nietypowy wpływ na rachunek zysków i strat. AAPL rzuca się i tka po sesji popołudniowej w wzburzonym i lotnym wzorze, z ceną biczowania tam iz powrotem w zakresie 1-punktowym. 5-, 8- i 13-barowe SMA pokazują podobne baty, z wieloma zwrotami, ale niewielkim wyrównaniem pomiędzy ruchomymi średnimi. Te wysokie poziomy hałasu ostrzegają obserwującego dzień handlowca, by podniósł stawkę i przejdzie do kolejnego zabezpieczenia. Dna 5, 8 i 13 bar prostych średnich kroczących oferują idealne dane wejściowe dla handlowców dni poszukujących szybkich zysków na długich i krótkich bokach. Średnie ruchome sprawdzają się również w przypadku filtrów, informując szybko działających graczy na rynku, gdy ryzyko jest zbyt wysokie w przypadku wpisów intraday. (Zobacz także: Dopasowywanie strategii do ruchomych średnich nachyleń.) Wskaźnik średniej ruchomej Średnie ruchome zapewniają obiektywną miarę kierunku trendu poprzez wygładzenie danych cenowych. Zwykle obliczana za pomocą cen zamknięcia średnia ruchoma może być również używana z medianą. typowy. ważone zamknięcie. oraz wysokie, niskie lub otwarte ceny, a także inne wskaźniki. Mniejsze średnie kroczące są bardziej czułe i identyfikują nowe trendy wcześniej, ale dają też więcej fałszywych alarmów. Dłuższe średnie kroczące są bardziej wiarygodne, ale mniej responsywne, a jedynie podnoszą duże trendy. Użyj średniej ruchomej, która stanowi połowę długości śledzonego cyklu. Jeśli długość cyklu od szczytu do szczytu wynosi około 30 dni, odpowiednia jest 15-dniowa średnia ruchoma. Jeśli jest to 20 dni, odpowiednia jest 10-dniowa średnia krocząca. Niektórzy handlowcy będą jednak używać 14 i 9-dniowych średnich kroczących dla powyższych cykli w nadziei, że wygenerują sygnały nieznacznie wyprzedzające rynek. Inni faworyzują liczby Fibonacciego 5, 8, 13 i 21. Od 100 do 200 dni (od 20 do 40 tygodni) średnie ruchome są popularne dla dłuższych cykli Od 20 do 65 dni (od 4 do 13 tygodnia) średnie ruchome są przydatne w cyklach pośrednich i 5 do 20 dni w krótkich cyklach. Najprostszy system średniej ruchomej generuje sygnały, gdy cena przekracza średnią kroczącą: Idź długo, gdy cena wzrośnie powyżej średniej ruchomej od dołu. Podejdź krótko, gdy cena spadnie poniżej średniej ruchomej z góry. System jest podatny na uderzenia piłką na różnych rynkach, a przecinają się one w poprzek średniej kroczącej, generując dużą liczbę fałszywych sygnałów. Z tego powodu, średnie ruchome systemy zwykle używają filtrów do redukcji biczów. Bardziej zaawansowane systemy wykorzystują więcej niż jedną średnią ruchomą. Dwie średnie kroczące używają szybszej średniej kroczącej jako substytutu ceny zamknięcia. Trzy średnie kroczące wykorzystują trzecią średnią ruchomą, aby określić, kiedy cena sięga. Wielokrotne średnie ruchome wykorzystują serię sześciu szybkich średnich ruchomych i sześciu średnich ruchomych, aby się nawzajem potwierdzić. Przesunięte średnie kroczące są użyteczne dla celów trendów, zmniejszając liczbę biczów. Kanały Keltnera wykorzystują pasma wykreślone w wielokrotności średniego rzeczywistego zakresu, aby filtrować średnie ruchy zwrotne. Popularny wskaźnik MACD (Moving Average Convergence Divergence) jest odmianą dwóch średnich ruchomych, wykreślonych jako oscylator, który odejmuje średnią ruchomą od średniej szybkiej. Istnieje kilka różnych typów ruchomych średnich, z których każda ma swoje własne cechy szczególne. Proste średnie ruchome są najłatwiejsze do skonstruowania, ale także najbardziej podatne na zniekształcenia. Ważone średnie kroczące są trudne do skonstruowania, ale niezawodne. Wykładnicze średnie ruchome osiągają korzyści z ważenia w połączeniu z łatwością konstrukcji. Średnie ruchome Wildera są wykorzystywane głównie w wskaźnikach opracowanych przez J. Wellesa Wildera. Zasadniczo ta sama formuła, co wykładnicze średnie kroczące, używa różnych współczynników korygujących, dla których użytkownicy muszą się liczyć. Panel wskaźników pokazuje, jak skonfigurować średnie ruchome. Ustawieniem domyślnym jest wykładnicza średnia krocząca z 21 dni. Jak używać średniej ruchomej do kupowania zapasów Średnia ruchoma (MA) to proste narzędzie analizy technicznej, które wygładza dane o cenach, tworząc stale aktualizowaną średnią cenę. Średnia jest brana przez określony czas, np. 10 dni, 20 minut, 30 tygodni lub dowolny okres czasu wybrany przez inwestora. Istnieją zalety używania średniej kroczącej w handlu, a także opcji, jakiego typu średnia ruchoma ma być używana. Strategie średniej ruchomości są również popularne i mogą być dostosowane do dowolnych ram czasowych, pasujących zarówno do długoterminowych inwestorów, jak i krótkoterminowych inwestorów. (patrz Czterech najważniejszych wskaźników technicznych, które muszą znać handlowcy). Dlaczego warto używać średniej ruchomej Średnia ruchoma może pomóc obniżyć poziom hałasu na wykresie cenowym. Spójrz na kierunek średniej ruchomej, aby uzyskać podstawowy pogląd, w jaki sposób cena się zmienia. Zwinięty w górę i cena wznosi się (lub była ostatnio) ogólnie pochylona w dół, a cena obniża się ogólnie, przesuwając się w bok, a cena jest prawdopodobnie w pewnym zakresie. Średnia ruchoma może również działać jako wsparcie lub opór. W trendzie wzrostowym 50-dniowa, 100-dniowa lub 200-dniowa średnia krocząca może działać jako poziom wsparcia, jak pokazano na poniższym rysunku. Dzieje się tak dlatego, że średnia działa jak podłoga (wsparcie), więc cena odbija się od niej. W tendencji spadkowej średnia krocząca może działać jak opór, podobnie jak pułap, cena uderza w nią, a następnie znowu spada. Cena w ten sposób zawsze będzie szanować średnią ruchomą. Cena może przez to lekko przejechać lub zatrzymać się i odwrócić przed osiągnięciem. Jako ogólną wskazówkę, jeśli cena jest powyżej średniej ruchomej, trend jest wyższy. Jeśli cena jest poniżej średniej ruchomej, tendencja spadnie. Średnie ruchy mogą jednak mieć różne długości (omówione krótko), więc można wskazać trend wzrostowy, podczas gdy inny wskazuje na trend spadkowy. Rodzaje średnich kroczących Średnia ruchoma może być obliczana na różne sposoby. Pięciodniowa prosta średnia ruchoma (SMA) po prostu dodaje pięć ostatnich codziennych cen zamknięcia i dzieli ją na pięć, aby utworzyć nową średnią każdego dnia. Każda średnia jest połączona z kolejną, tworząc pojedynczą płynną linię. Innym popularnym typem średniej kroczącej jest wykładnicza średnia ruchoma (EMA). Obliczenia są bardziej złożone, ale w zasadzie dotyczą bardziej aktualnych cen. Wydrukuj 50-dniową SMA i 50-dniową EMA na tym samym wykresie, a zauważysz, że EMA reaguje szybciej na zmiany cen niż ma to miejsce w przypadku SMA, z powodu dodatkowego ważenia ostatnich danych dotyczących cen. Oprogramowanie do tworzenia wykresów i platformy transakcyjne wykonują obliczenia, więc do korzystania z MA nie jest wymagana matematyka manualna. Jeden rodzaj MA nie jest lepszy od drugiego. EMA może przez jakiś czas działać lepiej na rynku akcji lub rynku finansowym, a innym razem SMA może działać lepiej. Ramy czasowe wybrane dla średniej ruchomej będą również odgrywać istotną rolę w jej skuteczności (niezależnie od typu). Średnia długość ruchu Średnia długość średniej ruchomej to 10, 20, 50, 100 i 200. Długości te mogą być stosowane do dowolnych ram czasowych wykresów (jedna minuta, doba, tydzień, itd.), W zależności od horyzoncie czasowego handlu. Ramy czasowe lub długość, jaką wybierzesz dla średniej ruchomej, zwanej również czasem wstecz, mogą odgrywać dużą rolę w jej skuteczności. Instytucja zarządzająca o krótkim okresie czasu zareaguje znacznie szybciej na zmiany cen niż MA z długim okresem obserwacji. Na poniższym rysunku 20-dniowa średnia ruchoma bardziej śledzi rzeczywistą cenę niż 100-dniowa. Ten 20-dniowy okres może przynieść analityczną korzyść krótkoterminowemu handlowcowi, ponieważ wiąże się on z ceną bliżej, a zatem powoduje mniejsze opóźnienie niż długoterminowa średnia ruchoma. Opóźnienie to czas, w którym średnia ruchoma sygnalizuje potencjalne odwrócenie. Przypomnijmy, że jako ogólna wskazówka, gdy cena jest powyżej średniej ruchomej, trend jest uznawany za wyższy. Więc kiedy cena spada poniżej średniej ruchomej, sygnalizuje potencjalne odwrócenie w oparciu o to MA. 20-dniowa średnia ruchoma zapewni znacznie więcej sygnałów zwrotnych niż 100-dniowa średnia ruchoma. Średnia ruchoma może mieć dowolną długość, 15, 28, 89 itd. Dostosowanie średniej ruchomej, aby zapewnić dokładniejsze sygnały na danych historycznych, może pomóc w uzyskaniu lepszych sygnałów w przyszłości. Strategie handlowe - zwroty Crossovers to jedna z głównych strategii średniej ruchomej. Pierwszy typ to zwrot ceny. Zostało to omówione wcześniej i ma miejsce, gdy cena przekracza średnią lub ruchomą średnią, sygnalizując potencjalną zmianę trendu. Inną strategią jest zastosowanie dwóch średnich kroczących do wykresu, jednego dłuższego i jednego krótszego. Kiedy krótszy MA przechodzi powyżej dłuższego okresu MA jest sygnałem zakupu, ponieważ wskazuje, że trend się zmienia. Jest to tzw. Złoty krzyż. Kiedy krótszy MA przechodzi poniżej długoterminowego MA, jego sygnał sprzedaży wskazuje, że trend się obniża. Jest to tzw. Krzyż martwej krwi Średnie ruchome są obliczane na podstawie danych historycznych, a nic z obliczeń nie ma charakteru prognostycznego. Dlatego wyniki wykorzystujące średnie ruchome mogą być losowe - czasami wydaje się, że rynek respektuje MA wspierające i sygnały handlowe. a innym razem nie okazuje szacunku. Jednym z głównych problemów jest to, że jeśli akcja cenowa staje się niestabilna, cena może wahać się w przód iw tył generując wiele sygnałów trendów zwrotnych trendów. Kiedy to nastąpi, najlepiej zignoruj ​​lub wykorzystaj inny wskaźnik, aby wyjaśnić ten trend. To samo może się zdarzyć w przypadku zwrotów MA, gdzie MA są zaplątane przez pewien okres czasu, powodując transakcje wielokrotne (lubienie przegranych). Średnie kroczące pracują całkiem dobrze w silnych warunkach, ale często słabo w niepewnych lub zmiennych warunkach. Dostosowanie ram czasowych może przejściowo pomóc, chociaż w pewnym momencie problemy te mogą wystąpić niezależnie od ram czasowych wybranych dla MA (s). Średnia ruchoma upraszcza dane o cenach, wygładzając je i tworząc jedną płynną linię. Może to ułatwiać izolowanie trendów. Wykładnicze średnie ruchowe szybciej reagują na zmiany cen niż zwykła średnia krocząca. W niektórych przypadkach może to być dobre, aw innych może powodować fałszywe sygnały. Średnie ruchy z krótszym okresem obserwacji (na przykład 20 dni) również szybciej zareagują na zmiany cen niż średnia z dłuższym okresem (200 dni). Przenoszenie średnich crossoverów jest popularną strategią zarówno dla wejść, jak i wyjść. Instytucje zamawiające mogą również wskazać obszary potencjalnego wsparcia lub oporu. Choć może się to wydawać przewidywalne, średnie kroczące są zawsze oparte na danych historycznych i po prostu pokazują średnią cenę w pewnym okresie czasu.